大宗商品 對 交易策略

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完全不同於“靜態”對交易可淨策略。 無需跟踪標準差/不需要過去的數據。 可交易的所有股票/股指期貨。 （內部門或跨部門 創建位置和'動態'調整它的利潤邏輯詳細說明。 對選擇標準進行詳細說明使用，你可以在10分鐘的市場開放的範圍內選擇期貨對。 市場中性策略。 可以賺取的上升和下跌的市場利潤。 可以用盤中交易。 給出3至4次機會動期貨對利潤哪怕是對你不利。 具備戰略計算器幫你調整/滾動你的職位肯定盈利。 需要交易最低投資額是60000盧比/ - 和倍數（可根據利潤變化） 可以賺取10〜35％下午或更多。 （如果遵循準確） 戰略的成功率可達80 - 90％左右。 要定期從期貨對交易賺取訂閱我們的“期貨動態配對交易策略”。 祝你成功的配對交易。 由詹姆斯·鄧恩| 07.09.2009 大多數股市投資者購買股票，並希望市場上漲。 一個較小的組採取空頭頭寸，希望市場下跌。 對貿易商不介意什麼市場呢，只要他們選擇一對相關證券的更強。 配對交易旨在從相對表現中獲利。 交易者買進一台儀器，同時賣出另一種。 無論是市場的上升或下降是不相關的：它在對證券的事項向對交易者之間的關係。 只要交易者買進的outperformer，貿易會賺錢。 散戶投資者可以輕鬆地使用差價合約（差價合約）交易對。 配對交易有＆ldquo;真正脫穎而出＆rdquo;的 在過去18個月的熊市，說亞歷克斯·道格拉斯，業務發展和市場策略部負責人CFD提供商城市指數。 ＆ldquo;它是一種策略，人們往往會聘請即使世界上有很多的不確定性哪個方向，市場的發展方向。 ＆ldquo;一對貿易的美妙之處在於它消除了市場風險，因為無論是行業賺到了錢取決於你買的安全性，是要超越你賣一個會表現不佳。 例如，你可能會買必和必拓和出售力拓，是因為你預期必和必拓向力拓跑贏大盤。 它沒有問題，如果兩隻股票上漲或下跌兩者在堆：只要你想到，你會賺錢＆rdquo方式的兩個動作之間的關係; 如果必和必拓降到低於力拓，交易者仍然來自跑在前面。 ＆ldquo;如果力下降，使的youre因為您選擇短里約熱內盧的錢。 即使您選擇賠錢的，你買，因為必和必拓下跌抵消的youre的立場，以期在里約熱內盧落下的錢，＆rdquo;的 道格拉斯說。 配對交易價格相對便宜，他說，因為沒有與融資偏移因子。 ＆ldquo;雖然您選擇付出的多頭頭寸少量融資費用（在這種情況下，必和必拓）的youre收入上的空頭頭寸（RIO）的一些融資收益。 該偏移量是不是100％，但它會在一定程度上支付交易的成本。 這意味著對貿易是便宜平倉離場不是一個純粹的多頭頭寸，＆rdquo;的 道格拉斯說。 目前，有很多的成對交易指數的興趣，他說。 ＆ldquo;投資者已經準備回澳洲市場超越美國市場，因此。他們已被購買ASX 200元現金CFD和短路無論是SP 500 CFD，或道瓊斯CFD。 ＆ldquo;最近，他們已經關閉了這一點，並在日指數，日經225指數CFD做空。 較強的支持是澳大利亞市場，但在相對性能方面，人們已經決定，也許澳元的表現將是強大與日本不是對美國和rdquo; 克里斯·韋斯頓，機構交易主管CFD提供商IG Markets的說，配對交易是＆ldquo;人們進入市場＆rdquo一個很好的方式; 眼下。 ＆ldquo;它的性價比高，但其也低於僅僅有暴露於一種貿易風險。 我們發現，交易員喜歡使用的相關貨幣。 你可能有商Stockland對Mirvac的，必和必拓對力拓，針對QBE IAG。 它很容易買，賣每個你只是交易的觀點，即人會跑贏其它的同等金額＆rdquo; 韋斯頓說，交易者還可以對部門崗位，以及使用差價合約在GICS行業指數無論是對整體上市，或對另一部門。 ＆ldquo;再說您選擇對石油的利空，您認為在能源領域已得到提前本身，它會跑輸大市，你幾乎做空能量指標和購買ASX 200指數。 或者，你可能會認為，如果我們要在澳大利亞回調，錢是怎麼回來到防禦性板塊，所以你可能會買保健指數和短兩種材料或能源部門和rdquo; 如果交易者對市場交易部門，並希望置身於完美匹配，韋斯頓說，權重必須考慮：例如，一個事實，即能源部門約8％的ASX 200指數的比例。 ＆ldquo;你可以做一個對行業真正的東西是有差價合約，雖然貨幣已經是對貿易。 說商品，如果你認為銅是要弱於對黃金，你可以賣銅買黃金，並確保底層曝光網脫。 您需要確保該曝光的美元價值應等於權重和rdquo; 韋斯頓說，指數配對交易是如此受歡迎，IG已經推出了幾個預先設定的對交易的指數交易。 ＆ldquo;我們提供FTSE-DAX和FTSE-道瓊斯。 特殊照顧交易1 CFD，擴展為基礎的產品，你買還是取決於你的想法會發生有出售。 它是一個預先確定的利潤率和每筆交易的固定利率成本，使您只需選擇你的交易規模取決於你的風險，＆rdquo;的 他說。 下面是對交易的一些例子通過IG Markets的供應。 的對行業的例子 1）該交易員認為，石油是要下跌的價格，因此，ASX能源行業將會跑輸ASX 200指數。 貿易是買ASX 200，出售能源領域。 能源板塊指數目前交投於5260 * 一個標準的能源板塊指數差價合約為每點的運動$ 10（也就是說，如果你的短合同，板塊指數下降到5259你做$ 10）。 曝光5260×10 = $ 52,600 ASX 200指數目前交投於4470 * 一個＆lsquo的; CFD迷你指數合約等於$ 5點。 曝光4470×5 = $ 22,350。 為了平衡曝光：52,600 / 22350 = 2.3合同。 因此，為了平衡，交易者賣出一個能量部門和買2路和lsquo的;對ASX 200指數迷你合約。 Asssume能源板塊交易下跌10點，以5250和ASX 200指數橫盤在4470交易使得$ 100 ASX：10×4470 = $ 44,700（無變化） 能源：10×5250 = $ 52,500（下跌$ 100） *假設水平 2）該交易員認為，國民銀行的股價更具吸引力的倍數比CBA，因此將超越CBA為您提供更多的上升空間，從估值角度看。 貿易是買NAB，賣出CBA。 為了平衡曝光，$ 10,000個股權被應用在任何一方。 $ 1,000保證金（CFD保證金10％）。 NAB交易價格為$ 27日，CBA為$ 45 $ 10,000個等於370 NAB股和222萬股CBA。 利用差價合約，＆lsquo的;賣出222股的CBA，＆lsquo的;買370 NAB股票。 此費用0.1％的總股本：兩邊$ 10 = $ 40（＆lsquo的;往返買入/賣出：$ 10×4） 假設NAB上升到$ 28和C​​BA上漲至$ 45.50。 370 NAB股價$ 28 = $ 10,360。 222 CBA股價$ 45.50 = $ 10,101 美元/加元外匯交易策略資訊＆r​​aquo; 澳元/美元貨幣對概述 本文將涵蓋以下 澳大利亞經濟概況 美國經濟概況 澳元/美元交叉的性質 平均價差，波動率，相關性等對 交易策略 和更多 澳元/美元交叉是時下最流行的，因為澳大利亞economys大小不僅有，而且還因為該國在國際貿易中的場景重要的角色，尤其是在大宗商品市場。 據一份報告國際清算銀行，澳元/美元佔外匯的6.8％，市場成交額為2013年4月的。 眾所周知，美元是世界主要儲備貨幣。 它站在了外匯市場所有交易的87％一側為2013年4月的同時，澳元，又稱澳元，是第五大交易貨幣，參與各行業的8.6％。 這是在其位置上的改善為澳元2010年站上的所有行業7.6％的一面。 澳洲經濟 澳大利亞是全球第12大經濟體，以$ 1.56萬億美元的2013年名義GDP，根據世界銀行的數據。 以購買力平價計算，澳大利亞的國內生產總值是18世界最高的（$ 998.3十億，2013年，根據美國中央情報局世界概況）。 澳大利亞的經濟是服務為導向，以相應的段佔全國GDP總量的68.8％。 主要行業為金融，旅遊，傳媒，教育，物流等。 澳大利亞的“四大”銀行是最安全的50家銀行躋身世界為2012年4月。 澳大利亞工業部門佔GDP總量，其中全國勞動力的21％被佔用的27.3％。 製造業是在高峰期間，20世紀60年代，促進了國內生產總值的25％，而其份額自那時起下降到10％以下。 農業部門佔國內生產總值的4％，而全國勞動力的3.6％被佔用的扇區。 澳元兌美元是所謂的大宗商品為基礎的貨幣，其中，就如同加元，具有較高的正相關商品被出口的國家的價格之一。 澳大利亞已與許多國家的自由貿易協定，其中最突出的一個是與新西蘭。 然而，近幾年國家經濟發展一直強烈與中國的貿易關係的影響，因為後者在2009年成為澳大利亞最大的出口夥伴（2009年之前最大的出口市場是日本）。 根據美國中央情報局世界概況，2012年澳大利亞最大的出口貿易夥伴依次為：中國（以總出口額的29.5％的市場份額），日本（19.3％），韓國（8.0％），印度（4.9％）。 與此同時，其最大的進口貿易夥伴，2012年分別為：中國（與總進口的18.4％的市場份額），美國（11.7％），日本（7.9％），新加坡（6.0％），德國（4.6％ ），泰國（4.2％），韓國（4.1％）。 主要經濟指標 國內生產總值 美國經濟 美國經濟主要是面向服務的，因為幾乎80％的GDP是由行業如房地產，交通運輸，金融服務，其他商業服務和醫療保健生產。 該國第二大製造商，在世界工業生產的$ 2.43萬億美元在2013年，還是超過了德國，法國，印度和巴西的聯合輸出更大。 主要工業有石油，鋼鐵，汽車生產，航空航天，建築，農業機械，化工，電子，通訊。 此外，由於2013年美國石油的第三大生產國（每天8 453 000萬桶，佔全球石油總產量的9.97％）和最大的天然氣生產商（66.5十億立方英尺）。 考慮到美國經濟和實力的支柱的龐大規模，人們可以清楚地了解經濟數據從對美元的這些部門在全球外匯市場的影響，並反過來。 畢竟，美元看台上的所有交易的87％的一側，根據國際清算銀行。 主要經濟指標 非農就業數據 居民消費價格指數 生產者價格指數 貿易平衡 ISM非製造業採購經理人指數 貨幣對屬性 平均價差 根據所使用的外匯經紀商，擴展可以是固定的，浮動的，或兩者。 對於本文的目的，我們選擇了10中間商，即盛寶銀行，Dukascopy的，Alpari公司英國，XM，外匯，FxPro的，市場的，eToro的，FXCM和鐵FX提供的平均利差和匯總提供給所有的傳播數據 單平均擴散，澳元/美元的情況下1.97點。 與其他對相對業績 我們進行了一系列的計算來衡量歐元/美元對相對於其他的雜交，包括任一歐元，或美元以上的一定時間內的性能。 有關計算結果的詳細信息，請訪問附錄。 計算是歐元/美元交叉，其註冊的5月8日2014年突出的高點1.3993的基礎上進行。 因此，從這裡開始，我們計算每歐元和美元的交叉與5月8日為起點的移動和跨越到12月31日關閉。 在澳元/美元對的情況下，在表1中我們可以看到，跨在跟踪期間滑動由12.924％。 從美元的角度來看（因為它是代表在該表中，也就是倒），美元上漲12.924％，而澳元，其中11排在我們的表演兌美元的名單。 關聯到其它對 在金融，相關性是指兩個資產和它們如何相對於彼此移動之間的連接。 由於採用了先進的組合管理的重要組成部分，關係是實現最大化的風險調整回報的關鍵。 測距+1 -1至，相關接近上限是指兩種貨幣都在朝著近乎完美靈犀，允許幾乎沒有變化，反之亦然。 0，這在金融領域幾乎不存在相關性，意味著兩個資產的運動是完全隨機的。 下面你可以看到一個表，包含了一些最強大的正，負相關關係相對於澳元/美元的對。 據統計，從日常的市場數據中獲得包含300段，涵蓋從2015年1月8日回來。 配對交易（交易所交易基金） 首先感謝您的耐心，從現在開始生病是在更頻繁地重新發布。 而另外我還想奉勸那些熱衷於一個新的博客我只是碰到定量研究：工程返回由弗蘭克·哈斯勒。 ____________________________________ 由於這樣的事實，即時通訊統計套利的大風扇（與交易它為生），我認為這將是有趣的，以檢查是否以及在何種擴展有對ETF S（交易所買賣基金）中哪一個總是基於 歷史數據，統計異常，規律和違規行為，將提供一個有利和流通優勢保持市場中立的立場。 我個人比較喜歡的ETF個股由於這一事實，後者是很大的不可預見的事件和/或結果類似的收益，基本面，船員的變化（CEO，CFO，），利率糾紛，罷工更敏感，採取接管，不可抗力 （人員傷亡，災害）。 我從我自己的經歷講 與配對交易的同時，你會聽到大概約兩（完全不同）的概念：相關性和協整關係。 相關規定在何種程度上的（每日，每週，每月）兩個系列的價格回報（如標準普爾500和納斯達克100）將在同一方向上最天/週/月動過了一段時間（但可能 由於在日收益的幅度差）漂流更遠且彼此遠離，而一對（即長一短的正確的比例的其它系列的價格）被調用協整，如果它有一個一致的平均值和標準偏差 ，既價格系列從未無限期在相反方向徘徊關閉並從未漂流越來越遠離其平均未經最終返回到初始比或平均（平均返）。 但不幸的是關於一個共整合一對價格序列的所謂的半衰期（在預期的時間，以恢復其一半偏離平均值）將定期地在數週或月（見下文統計）測定，和Im多一個高 高頻交易員尋求在一天按天計算的機會。 以下是ETF的香港專業教育學院一直在利用我的調查，滿足喜歡充足的流動性（日成交量），盡可能低的交易成本（窄的買入/賣出差價），充足的波動性（以證明所產生的較高的交易的必然要求 成本），其中包括： 其他的交易所買賣基金可能會受到後續發布。 為了測試協整的主要方法使用被稱為擴張的Dickey-Fuller檢定。 如果兩個價格序列是協整（以高於90％的概率），迪基 - 富勒測試wouldve拿出一個t統計量超過-3.038 90％的臨界值（按絕對值計算），否則假設 這兩個價格系列conintegrated將被拒絕。 下表提供了基於增強迪基 - 富勒檢驗01/01/2002 08/06/2010和之間的時間框架各自的t統計量（價格系列因股息和現金支付）。