一個簡單的 交易策略 ，以 生成執行 阿爾法

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一個簡單的交易策略，以生成執行阿爾法 一個簡單的交易策略，以生成執行阿爾法 最近剛剛參加了QuantInsti EPAT程序。 我很驚訝地得知，算法交易的很大一部分並沒有集中在試圖預測未來的價格，而是在通過降低交易費用，並提高執行價格產生阿爾法。 一般問題 大購買方投資者面對，當他們正在處理大量的股份的交易，他們不能將它們放置在一個單一的市場秩序是市場上的影響將導致獲得很差的執行價格的問題。 也有時間限制，有多快的機構需要購買或卸載一定的庫存。 實例：我的一個日常任務是送的股票，我們需要執行的交易室，在那裡我們的頭交易將購買和卸載的股票，過了一段5個工作日數量的列表，在一個方式 我們的平均採購價格低於VWAP（平均銷售價格是VW​​AP以上），我們不產生大的擾動市場。 解決方案：開發一個簡單的交易策略來擊敗VWAP